Untuk memulai, sebelum berbicara tentang pentingnya korelasi dalam analisis risiko portofolio, penting untuk mendefinisikan istilah portofolio keuangan ; yang tidak lebih dari sekelompok aset keuangan milik portofolio yang sama, di mana sebuah organisasi dapat berinvestasi.
Itulah mengapa analisis risiko portofolio menjadi sangat penting, karena ini adalah tugas atau aktivitas keuangan yang terdiri dari mempelajari dan menganalisis pasar untuk menentukan risiko yang akan ditimbulkan oleh suatu investasi.
Demikian pula korelasi dalam analisis risiko suatu portofolio pada dasarnya mengacu pada perilaku aset untuk menyimpulkan apakah memenuhi serangkaian karakteristik atau tidak.
Dalam pengertian ini, penting untuk memahami bagaimana portofolio dapat dibuat, dan kemudian mempelajari semua variabel yang mempengaruhinya dan pada gilirannya akan membantu menentukan tingkat risiko yang dapat diwakilinya bagi investor.
Apa korelasi dalam analisis risiko portofolio?
Untuk menentukan pentingnya analisis risiko dalam portofolio, Anda harus terlebih dahulu memahami apa perbedaan antara melakukan investasi finansial dan ekonomi. Meskipun pada prinsipnya mereka tampak sinonim, kenyataannya tidak , dan perbedaan yang paling relevan didasarkan pada fakta bahwa investasi keuangan dilakukan melalui aset seperti obligasi, saham, pasar saham, dan lain-lain.
Jika kita berbicara tentang korelasi dalam analisis risiko dalam portofolio, penting untuk memahami secara prinsip konsep korelasi di tingkat keuangan . Yang tidak lebih dari studi yang dilakukan untuk menentukan kapan dua aset atau lebih bergerak ke arah yang sama; Perlu juga dicatat bahwa korelasi akan memiliki beberapa nilai berikut, yaitu -1, 0, 1.
- Dalam hal ini nilai -1 merupakan indikasi korelasi negatif sempurna.
- Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi.
- Dan akhirnya angka 1 akan signifikan dari korelasi positif sempurna.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam kenyataan atau praktik sangat tidak mungkin untuk mencapai korelasi negatif atau positif yang sempurna ; jadi saat mempelajari korelasinya anda akan melihat bahwa indikator ini umumnya terletak antara nilai 1 dan -1, tidak termasuk nilainya.
Dalam nada yang sama, harus disebutkan bahwa aset akan memiliki korelasi positif ketika keduanya bergerak ke arah atau arah yang sama; sementara jika kedua aset memiliki arah yang berlawanan, kita akan mengamati korelasi negatif.
Bagaimana Anda tahu portofolio mana yang akan diinvestasikan?
Secara umum, sebelum melakukan investasi, tingkat risiko yang mungkin ditimbulkannya harus dianalisis; Untuk ini, salah satu indeks atau indikator yang paling penting untuk dievaluasi adalah korelasinya. Dan lebih banyak lagi jika Anda mencari contoh untuk berinvestasi 1 juta dolar tanpa kehilangannya , itulah sebabnya para spesialis biasanya merekomendasikan studi portofolio.
Demikian juga, idealnya adalah mendapatkan portofolio yang memiliki aset yang berbeda dan yang bergerak atau memiliki arah yang berbeda; Dengan kata lain, jika Anda mengamati bahwa portofolio Anda mencakup 2 atau lebih aset dengan alamat yang sama, investasi tersebut dapat dianggap berisiko .
Jadi disarankan untuk mencari atau mendapatkan portofolio dengan beberapa aset dan masing-masing bergerak ke arah yang berbeda; Singkatnya, beberapa aset bergerak turun sementara yang lain naik.
Dalam hal ini, Anda akan mendapatkan portofolio dengan biaya yang lebih stabil , sehingga Anda tidak akan menghadapi fluktuasi yang konstan; menjadi tujuan yang dicari oleh setiap investor.
Terakhir, jika Anda berpikir untuk berinvestasi dalam portofolio dan Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, disarankan untuk menghubungi ahli di bidangnya ; seperti akuntan atau akuntan, karena dengan ini Anda akan menerima nasihat keuangan yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan terbaik saat berinvestasi